Half-panel jackknife estimation for dynamic panel models

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Split-panel Jackknife Estimation of Fixed-effect Models

We propose a jackknife for reducing the order of the bias of maximum likelihood estimates of nonlinear dynamic fixed effects panel models. In its simplest form, the half-panel jackknife, the estimator is just 2θ̂ − θ1/2, where θ̂ is the MLE from the full panel and θ1/2 is the average of the two half-panel MLEs, each using T/2 time periods and all N cross-sectional units. This estimator eliminates...

متن کامل

Simulation Estimation of Dynamic Panel Tobit Models

In this paper I propose a computationally practical simulation estimator for large categories of the dynamic panel Tobit model with complicated dependence structures. I first apply the sequential decomposition methods introduced by Hendry and Richard (1992) to obtain the tractable simulated log-likelihood function of the dynamic panel Tobit model. I then maximize this log-likelihood function si...

متن کامل

Nonparametric Estimation of Dynamic Panel Models

This paper investigates stationary β-mixing dynamics in nonlinear panel models and develops nonparametric estimation of dynamic panel models using series approximations. We extend the standard linear dynamic panel model to a nonparametric form that maintains additive fixed effects. Convergence rates and the asymptotic distribution of the series estimator are derived, in which an asymptotic bias...

متن کامل

a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...

15 صفحه اول

A Computationally Practical Simulation Estimation for Dynamic Panel Tobit Models

This paper provides a computationally practical simulation estimation for the dynamic panel Tobit model with large categories of dependence structures. The simulation estimators are conducted through correlated random effects approach. The log-likelihood function is simulated and maximized through procedures based on a recursive algorithm formulated by GHK and Gibbs sampling simulators. The ini...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Economics Letters

سال: 2020

ISSN: 0165-1765

DOI: 10.1016/j.econlet.2020.109082